Identité
Date de création :
Octobre 2016
Encours au 26 Janvier 2017 :
678 Millions Eur
Collecte Q2 2016 :
N.C
VL au 19 Avril 2017 :
99,69
Devise :
Eur
Type de gestion :
Alternatif-Multistratégies
Horizon de placement :
Superieure à 3 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Satellite
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Processus d’investissement  3 outils : modèle de suivi de tendances à long terme, modèle de primes de risque et modèle d’actions faiblement corrélées aux marchés.
  • Principaux intruments Le fonds utilise de maniere importante des instruments financiers dérivés. Le gestionnaire par délégation (CFM)  développe principalement un portefeuille diversifié d’obligations (y compris des obligations d’État), aux taux d’intérêt, aux devises, à des actions, à des indices d’actions et au crédit.
  • Univers d’investissement Sans contrainte géographique ou sectorielle avec un maximum de 20% sur les marchés émergents.

Équipe de gestion
Capital Fund  Management

Capital Fund Management

Capital Fund Management (CFM) est une société de gestion indépendante, créée en 1991. CFM est un des leaders de la gestion d'actifs systématique avec 4,7 Milliards de Dollars d'actifs sous gestion.

Objectif  

  • Le fonds recherche un couple rentabilité/risque attractif avec une faible corélation aux classes d’actifs traditionnelles.

Structure du capital

Societé de Gestion:

  • Rothschild & Cie Gestion Filiale du groupe Rothschild spécialisée dans la gestion de conviction.

 

Expertises :

  • Actions, Taux, Diversifié, Alternatif.                     

 

Chiffres Clés :

  • Création en 1982
  • 26,4 Mds € sous gestion au 31.12.2014
  • 200 collaborateurs dont 50 professionnels des marchés

Actualité du fonds  

Au 31/12/2016 :

  • La performance de R CFM Diversified est de 0.42% en décembre.
  • Le fonds affiche une performance de -1.36% depuis le début de l’année 2016.
  • La composante Momentum a réalisé une performance positive aux Etats-Unis, négative en Europe et nulle ailleurs. Les biens de consommation cycliques et les biens de consommation non-cycliques ont été respectivement les meilleurs et pires secteurs ce mois-ci.
  • La composante Value a été positive partout au cours du mois avec les principales contributions venant d’Europe et du Japon.
  • Les secteurs de l’industrie et des technologies ont été respectivement les meilleurs et pires secteurs.
  • Les deux événements les plus notables ont concerné deux entreprises biopharmaceutiques le 12 décembre : les actions Ophthotech Corporation ont plongé de 79% vers un plus bas historique avant ouverture des marchés faisant suite à une annonce de l’entreprise. Le même jour le prix de l’action Alexion Pharmaceuticals Inc, se concentrant sur les maladies rares, a chuté de plus de 13% après l’annonce inattendue d’un changement dans son équipe de direction. 

Performances au 19 Avril 2017
YTD : 1,08 %
2016 : -1,36 %
2015 : 0,00 %
2014 : 0,00 %
1 mois : -1,52 %
3 mois : 1,43 %
3 ans* : 0,00 %
5 ans* : 0,00 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 0,00 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 5%
Droits de sortie : Néant
Commission superf. : Oui voir DICI
TER : 2,18%
Frais de Gestion : 1,80%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
n.c.
Lipper (Performances régulières) :
n.c.
Quantalys :
n.c.
Europerformance :
n.c.
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Fausto  Trevisan

Fausto Trevisan

+3 31 40 74 87 26
fausto.trevisan@rothschild.com
Responsable Banques Privées / Multi-Gérants

Grégory  Maes

Grégory Maes

+3 31 40 74 72 78
gregory.maes@rothschild.com
Director, Head of Third Party Distribution

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